연봉 2조원 수학자 제임스 사이먼스

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연봉 2조원 수학자 제임스 사이먼스

제임스 사이먼스는 수학교수 출신의 퀀트 투자자로 월스트리트 펀드매니저 중 가장 성공한 사람 중 하나이다. 1938년생인 그는 2021년 포브스 자료에 의하면 그의 자산은 약 28조원이며, 한때 연봉은 2조원에 달했다.어린 시절부터 천재였던 사이먼스는 17세에 MIT를 입학한 후 3년만인 20세에 MIT 졸업했다. 

보스턴의 신발공장 사장 아들로 태어난 그는 1961년 23살에 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스에서 미분기하학 박사학위를 딴 사이먼스 회장은 놀라운 월반을 반복하며 1968년부터 하버드대와 MIT공대 등 미국 명문대 수학과 교수로 재직했다.

제임스 사이먼스는 1964년에 미 국방부 암호 해독 담당관으로 자원했다. 뉴욕타임스(NYT)가 베트남의 군사 노력에 대해 지나치게 낙관적으로 보고 있다고 판단한 그는 뉴스위크지와 인터뷰하면서 "베트남의 군사 노력은 반드시 필요하다"는 코멘트를 했다.

인터뷰를 했다는 사실만으로 그는 국방부에서 해고됐다. 이후 그는 "내가 회장이 되면 누구도 나를 자를 수 없을 테지"라고 생각하게 됐다고 털어놨다. 특히 1974년에는 중국 기하학자 천성선(陳省身)과 함께 독특한 기하학 측정법인 '천-사이먼스 이론'을 저술해 기하학의 노벨상이라 불리우는 “오즈월드 베블런 기하학상” 도 수상하며 수학계에 파란을 일으켰다. 

하지만 수학에만 관심이 있던 그가 펀드를 설립해야겠다고 결심한 것은 자존심 때문이었다. 교수 연봉에 만족할 수 없었던 사이먼스 회장은 더 큰 도전을 위해 44세라는 적지않은 나이에 하버드대 교수직을 박차고 나와 과학적 사고를 투자에 도입해서 성공하겠다는 일념으로 1982년에 '퀀트펀드' 전문기업인 르네상스 테크놀로지를 창업했다. 

퀀트펀드는 펀드매니저의 주관적 판단을 배제하고 컴퓨터 프로그램에 의해 투자를 결정하는 계량적 분석 펀드 기법이다. 1978년에 그가 만든 퀀트 투자회사 르네상스 테크놀로지(Renaissance Technology) 의 메달리온 펀드는 30년간 연평균 수익률 39%, 1천억달러 이상의 수익을 거두며, 연봉을 2조를 받는 세계 최고의 헤지펀드 매니저가 된다. 

저 수익률이 와닿지 않는다고 한다면 1000만원을 투자해서 복리로 연평균 39%가 되었다면 얼마일까? 약 1951억 가량 된다. 투자 세계에서 20년이 넘는 장기간 10%가 넘는 연평균 수익률을 꾸준하게 올리는 펀드매니저는 없다는 게 정설이다. 불가능하다는 것이 아니지만 이건 마치 '인간은 100ｍ를 5초 내에 뛸 수 없다'는 명제와도 같다. 그런데 30%라는 기록을 꾸준히 달성했으니 그야말로 제임스 사이먼스는 월스트리트 투자계에서 금메달감이다.

물론 우리같은 평범한 사람은 이해할 수 없는 발언이긴하나 사이먼스 회장은 자신의 삶에서 수학은 안식처이자 피난처와 같다고 말했다. "머리가 아프고 힘이 들때 수학을 공부하면 피난처에 몸을 피한 것 같은 기분이 든다"고 말한 사이먼스 회장은 수학을 공부하면 마음이 평온해지고 잡생각에서 벗어날 수 있었다고 했다.

제임스 사이먼스는 동물 농장 의 당나귀 벤자민을 인용하면서 각광을 피하고 인터뷰를 거의하지 않는다다. "'하나님이 나에게 파리를 막기 위해 꼬리를 주셨어요.하지만 나는 꼬리도 파리도 없었으면 좋겠어요.' 그것이 제가 홍보에 대해 느끼는 방식입니다." 라고 말한다.

제임스 사이먼스에게는 다섯의 자식이 있는데, 첫째 부인에게서 두 아들과 딸 리즈를 얻었지만 1996년 둘째아들 폴이 34세 나이에 자전거를 타고 가다 차에 치여 사망하는 사고를 겪었다.  둘째 부인 메릴린과 35년 전 결혼해 2명의 아이를 낳았지만 역시 그중 1명인 아들 니콜라스 사이먼스가 2003 년 발리에서 23세 나이에 익사하는 사고를 당한다.

사이먼스는 이 아이의 사망을 기리며 재단(닉사이먼스 재단)을 설립했다. 아이가 봉사활동을 다녔던 네팔 공공의료 시설 확충을 위해 2003년 150만달러를 기부하기도 했다. 딸 오드리는 자폐증을 앓고 있다. 제임스 사이먼스의 아들 냇 사이먼스는 투자자이자 자선가이다.

제임스 사이먼스는 골초로 알려져 있다. 또한 공식 회의석상이나 행사장에서 양말을 신지 않고 등장하는 버릇이 있다. 아침에 출근할 때마다 '오늘 나는 행운이 있는가'를 자문한다. 수학자에게 '운이 좋은가'란 질문은 '오늘 성공할 확률이 높은가'란 질문과도 같다.

제임스 사이먼스 정치적 견해는 민주당 쪽이다. 워런 버핏 정도로 제임스 사이먼스를 여기는 사람도 있을지 모르겠다. 하지만 제임스 사이먼스는 완전히 다른 사람이다. 실제로 그를 만나본 사람들은 '사이먼스는 돈이 중요한 사람이라기보다는 단순히 수학에 미친 사람'이라는 인상을 받는다고 한다. 

그는 1974년 '천-사이먼스 이론'이라는 미분기하학 논리를 만들어 수학 7대 난제 중 하나인 '푸앵카레의 추측'을 푸는 열쇠를 제공하기도 했다. 이 공로로 그는 수학 부문의 저명한 상(賞)인 미국 수학협회 베블런상 기하학 부문을 1976년 수상하기도 했다.

제임스 사이먼스의 투자 집행 방식도 완전히 버핏과 다르다. 그가 설립한 헤지펀드 회사 '르네상스 테크놀로지스'는 기업분석 업무나 주식시장을 분석하는 경영학과 출신자가 1명밖에 없다. 나머지는 죄다 수학 물리학 등의 이공계 박사 출신들이다. 투자가 이뤄지는 핵심 공간은 트레이딩룸이 아니라 강당. 2주에 한 번씩 이곳에서 외부 과학자들이 강연을 한다. 

수학 박사나 물리학 박사 출신의 르네상스 테크놀로지스 직원들은 이 강연을 듣고 통계학을 어떻게 갖고 놀아야 더 재미있고 유용한지 연습한다. 이들은 기업에 아예 관심이 없다. 오로지 주가의 궤적과 통계만이 그들의 관심사다. 제임스 사이먼스가 세운 투자회사 르네상스 테크놀로지는 수학, 컴퓨터, 통계, 물리학을 전공한 이공계 박사 출신들을 채용하고, 강력한 슈퍼 컴퓨터를 사용해서 자신의 특기인 패턴인식을 통해 데이터 패턴을 찾아서 투자 가치를 예측하는 퀀트 알고리즘을 개발하였다. 

초기 전략 모델은 히든 마코프 모델(Hidden Markov Model)로 알려져 있다. 히든 마코프 모델이란 서로 관계없는 현상들에서 숨겨진 패턴을 찾는 데 최적화 된 기술로, 예를 들면 주식 가격의 움직임을 예측하기 위해 주식 가격에 영향을 주는 것으로 추정되는 데이터들을 분석해서 가격의 움직임을 예측하는 방식이다.

예를 들어 기업 실적 보고서, 날씨, 환율, 뉴스, 루머 등등 주가에 영향을 줄 수 있다고 생각되는 가능한 모든 데이터들을 수집하기 시작했다. 제임스 사이먼스의 르네상스 테크놀로지에서는 이를 위해 대용량 처리 시스템과 고속 컴퓨터를 구축했는데, 테니스 구장만 한 방 3개에 컴퓨터 서버를 꽉 채우고 자동거래할 수 있는 인공지능 시스템을 구축한다.

초창기에는 데이터를 수집하기 위해 매일같이 도서관에 가서 자료를 복사했다는 일화도 있으나, 이후 데이터 분석을 점차 자동화하여 최근에는 하루에 테라 바이트 단위의 데이터를 수집/분석한다고 한다. 미드 실리콘밸리를 보면 버거킹 → 참깨 → 매미로 연결되는 고리를 찾아내 6,800만 달러의 예상 수익을 이끌어내는 장면이 나오는데, 이것과 딱 같다고 할 순 없지만 이런 방식을 사람이 아닌 컴퓨터가 한다고 생각하면 된다.

최근에는 위성사진 판독 천문학자도 고용했다는 이야기가 있다. 위성사진으로 촬영한 마트의 주차장 차량 증감률로 마트의 매출 실적을 예측하기 위함이다. 르네상스 테크놀로지는 롱 아일랜드에 위치해 있는데, 이 지역에는 막대한 연봉을 받는 르네상스 테크놀로지 임직원들의 고급 주택들이 즐비해 있다.

제임스 사이먼스의 르네상스 테크놀로지의 회사 운영과 자신들의 퀀트 전략에 대해 극도의 비밀주의를 유지하고 있어, 제임스 사이먼스의 퀀트 전략은 아직 알려지지 않은 부분들이 많다. 다만, 히든 마코프 모델 외에도, 90년대 후반 부터는 페어 트레이딩 전략을 통해 가격의 패턴인식을 찾는다고 알려져 있다. 

사이먼스는 뛰어난 투자자일 뿐만아니라 훌륭한 경영자였다. 최고의 인재들을 끌어모으고, 그 인재들에게 최고의 인프라를 제공하여 뛰어난 퀀트 전략이 만들어질 수 있는 환경을 조성하였다. 대표적인 예가 밥 머서와 피터 브라운을 IBM 에서 데려온 것이다. IBM 에서 음성인식 기술을 연구하던 그들은 르네상스 테크놀로지에서 시장의 행동을 예측하는 기술이 자신들이 연구한 음성인식 기술과 비슷하다는 사이먼스의 설득에 르네상스 테크놀로지에 합류하였다. 

이후 그들은 시장의 잡음을 제거하고 스스로 학습하여 발전하는 인공지능 모델을 개선하며 르네상스의 2인자가 된다. 여러 자료를 검토한 결과, 메달리온 펀드의 놀라운 수익률은 단순히 하나의 우수한 전략을 통해서 이루어진 것이 아니었다. 회사의 전반적인 운영 정책과 시스템, 기업문화가 서로 시너지를 내면서 전략을 끊임없이 개선하고 수익률을 높이는 활동을 통해 높은 수익을 지속적으로 유지할 수 있었다는 이야기가 있다. 

사실 시장을 이기는 수익률 높은 퀀트 전략은  많이 공개가 되어 있다. 하지만 이를 꾸준히 유지하고, 개선하고, 자금을 리밸런싱 하면서 효율적으로 운용하는 것은 사람의 몫이다. 그렇기 때문에 메달리온 펀드의 성과는 르네상스 테크놀로지라는 우수한 기업을 통해 실현될 수 있었다고 보여진다. 

“내 전략은 항상 다음과 같았다. 똑똑한 사람들을 모으고, 그들에게 많은 자유를 주고, 어느 것 하나 숨기지 않고, 어떤 이야기도 할 수 있는 분위기를 조성하고, 최고의 인프라를 제공한다” – 제임스 사이먼스

하지만 코로나의 영향을 비껴가진 못했는데 제임스 사이먼스가 설립한 르네상스 퀀트 펀드에서 뭉칫돈이 빠져나갔다. 블룸버그 통신은 “2020년 12월1일 이후 두 달여 만에 50억 달러(약 6조원)이 빠져나갔다”고 전했다.  이탈한 50억 달러가 적은 돈이 아니다. 세계 최대 퀀트펀드인르네상스가 굴리는 돈이 600억 달러 수준이다. 전체 자산의 8% 정도가 두 달 정도 사이에 빠져나갔다.

무엇보다 르네상스 ‘엘리트’ 수학자들은 위험을 막기 위해 반대 포지션을 매입해놓는 헤지를 충분히 하지 않은 상태에서 3월 코로나 패닉을 맞았다. 르네상스 테크놀로지 수학자들은 화들짝 놀라 자산을 팔고 현금 비중을 늘렸는데, 4~5월 월스트리트 개미 투자자들에 의한 반등이 일어났다. 

시장 흐름과 정반대로 간 셈이다. 제임스 사이먼스는 2021년 초 회장직을 내려놓겠다고 발표했다. 물론 제임스 사이먼스가 완전히 손을 떼지는 않는다. 르네상스 테크놀로지 이사회 멤버로 남아있을 계획이다. 그의 회장 사임이 자금이탈과 관련이 있는지는 불분명하지만, 르네상스 손실과 자금이탈은 개미 투자자의 역발상 베팅이 낳은 ‘금융 엘리트 제임스 사이먼스와 르네상스 테크놀로지의 위기’인 것만은 분명하다.

제임스 사이먼스의 현재 부인은 재혼한 부인이다. 첫번째 부인은 바바라 블루슈타인 사이먼스로 미국의 컴퓨터 과학자 이자 컴퓨터 머신 협회 ACM의 전 회장이다. 그녀 역시 박사학위를 가지고 있다. 버클리 (UCB) 를 졸업하고 초기 경력을 IBM 연구원으로 보냈습니다. 제임스 사이먼스의 첫 부인은 ACM 미국 공공 정책위원회 인 USACM의 창립자이자 전 공동 의장이다. 

그녀의 주요 연구 분야는 컴파일러 최적화 , 스케줄링 이론 , 알고리즘 분석 및 설계인 것을 보니 부창부수 라는 생각이 든다. 현재 제임스 사이먼스는 세계에서 가장 부유한 수학자이다. 그의 자산은 약 125억 달러(약 12조 원)에 이르고 사이먼스는 수학못지 않게 기초과학도 중요한 분야라고 항상 강조한다. 

펀드매니저 일을 그만두고 현재 미국에서 아내와 함께 기초과학재단을 운영 중인 사이먼스 회장은 매년 수백억원의 재산을 기초과학 발전을 위해 기부하고 있다.

서프라이즈 인물백과에서 오늘은 연봉 2조원 수학자 르네상스 테크놀로지 펀드매니저 제임스 사이먼스를 알아보았습니다. 다음의 놀라운 인물로 곧 찾아뵙겠습니다. 구독 알림 좋아요 부탁드립니다.